Das CRA - Modul ermöglicht die Messung, Analyse und die Steuerung von Bankrisiken, insbesondere die Ausfallrisiken. Unter Ausfallrisiko versteht man den wahrscheinlichen Verlust aus einem Finanzgeschäft.

Für jedes erfasste Einzelgeschäft werden vom System Anrechnungsbeträge ermittelt, welche den Risikogehalt des jeweiligen Geschäfts ausweisen. Bei der Quantifizierung des Ausfallrisikos wird das Kredit- und Settlementrisiko aus klassischem Kreditgeschäft und Handelsgeschäften berücksichtigt. Die Ermittlung erfolgt kontrahenten- und emittentenbezogen. 

 Weitere Informationen finden Sie im Download - Bereich zum Thema Ausfallrisiken.

Die Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Regelungen (KonTraG) und aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus ist es notwendig, die Limitierung von Adressausfallrisiken systemtechnisch zu unterstützen. Für klassische Kreditgeschäfte ist dabei die Höhe des zugesagten Vertragskapitals und die aktuellen Ziehungen Grundlage zur Ermittlung der Höhe des Ausfallrisikos. Für Handelsgeschäfte ist für die Höhe des Ausfallrisikos der potentielle Eindeckungsaufwand, der bei Ausfall eines Geschäftspartners entstehen würde, maßgeblich. Der mögliche zusätzliche Verlust aus einer potentiellen positiven Marktwertänderung eines bestehenden Geschäftes kann durch geschäftsspezifische Zuschlagsätze abgedeckt werden.

Mit Hilfe des CRA können sowohl regulatorische Eigenkapitalunterlegung als auch  das ökonomische Eigenkapital für das Kreditrisiko berechnet werden.

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